مدیریت پرتفوی چنددوره‌ای همراه با کنترل ورشکستگی تحت رویکرد برنامهریزی پویا
نویسنده
چکیده مقاله:
Efficient portfolio management, has been attractive for financial researchers and was wished for investors from past to now. In this research, a multiperiod portfolio optimization problem for asset liability management of an investor who intends to control the probability of bankrupt is investigated. The proposed portfolio is consisting of number of risky assets, risk free asset and a type of debt. A mean variance model, with constraint of bankrupt controlling in different time horizons is proposed. Lagrangian Multiplier Method with dynamic programming is used for solving proposed model and regarding to its complexity degree, Genetic algorithm was the best selection for reaching numerical results. The proposed model is ran with real data consisting of 10 accepted company in Tehran stock exchange, bonds and bank loan as an investor debt.
منابع مشابه
مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure
کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...
متن کاملمدیریت منابع و مصارف در بانکها با رویکرد سیستم های پویا
مدیریت دارایی و بدهی بانک روشی برای برنامه ریزی هم زمان همه دارایی ها و بدهیهای بانک به شمار می آید. بدین ترتیب که به دنبال ارائه ترکیب مناسبی از ترازنامه بانک با هدف برآورده ساختن الزامات مختلفی همچون اهداف مدیریت بانک، موارد قانونی، شرایط بازار، تأمین نقدینگی و تقویت ارزش بانک می باشد. به منظور ارائه بهترین رویه در مدیریت منابع و مصارف، تا کنون تکنیکهای کمی بسیاری مورد استفاده قرار گرفته اند....
متن کاملبهینهسازی پرتفوی سرمایه‌گذاری یک شرکت بیمه‌ای با رویکرد شارپ
یکی از مباحث مهم در بازارهای سرمایه، نااطمینانی، افت‌وخیزها، و نوسانات بازدهی است. از آنجایی که این نوسانات می‌تواند منجر به افزایش نااطمینانی و درنهایت ورشکستگی و خروج شرکت از بازارسرمایه شود، بحث انتخاب سبد بهینۀ سرمایه‌گذاری، نگرانی نسبت به آینده سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. در این تحقیق به تعیین ترکیب بهینۀ پرتفوی سرمایه‌گذاری یک شرکت بیمه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1388- 1...
متن کاملتدوین راهبرد مدیریت دانش در یک آزمایشگاه تحقیقاتی- صنعتی با بهرهگیری از رویکرد پویا
برای اطمینان از پیادهسازی موفق سیستم مدیریت دانش، قبل از اجرا باید یک راهبرد مناسب جهت مدیریت دانش انتخاب گردد. با توجه به پویایی دانش در سازمان، راهبرد انتخابی نیز باید از پویایی برخوردار باشد. پژوهش حاضر در تلاش است با استفاده از رویکرد پویا در راهبردسازی مدیریت دانش، راهبرد مناسبی جهت مدیریت دانش در یک آزمایشگاه پژوهشی- صنعتی بصورت طیفی از کدگذاری تا شخصی‌سازی، تدوین نماید. در ابتدا با مرور...
متن کاملارائه مدل مدیریت درآمد در هتل سنتی مشیرالممالک با رویکرد برنامهریزی آرمانی
در پایان نامه حاضر سعی شده است، به هتل با تخصیص بهینه اتاق هایش به مشتریان در جهت به دست آوردن درآمد بهینه کمک شود. یک مدل تصادفی پایدار چند هدفه ارائه شده است. در این مدل که در یک بازه ی پنج رو طراحی شده، فرضیاتی از قبیل وجود دو دوره ی رزرو همچنین مشتریان می توانند در روز مورد نظر به هتل مراجعه کرده و اتاق کرایه کنند. با توجه به این سه وضعیت مختلف تقاضا سه کلاس قیمتی تعریف شده است. مشتریانی که...
15 صفحه اولمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 7 شماره 27
صفحات 207- 230
تاریخ انتشار 2017-05
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023